Фиксированно-фракционный метод управления капиталом.

Поделитесь в соцсетях:

фиксированно-фракционный методФиксированно-фракционный метод наиболее часто используется в торговле на Форекс. Для многих этот метод – единственный известный и довольно логичный.

Я, надеюсь, в этой статье расскажу о всех достоинствах и недостатках этого метода.

В предыдущих моих постах мы с вами уже определились, что управлять своими денежными ресурсами нужно для достижения оптимальных результатов торговли.

Один из возможных методов управления суммой на счету является Фиксированно- фракционный метод. Он заключается в том, что в каждой сделке трейдер рискует фиксированным процентом своего депозита.

Например, трейдер решил рисковать 2% своего депозита в каждой сделке. Сумма депозита у него 1000 долларов.

Чтобы рассчитать величину лота, необходимо знать максимальный убыток в одной сделке, т.е величину стоп лосса. Эта информация должна поступать из торговой системы, плана трейдера. Исходя из опыта работы, из того, на какой паре он торгует, ну и т.д.

Будем считать, что SL равен 50 пунктам.

Т.е. 50 пунктов = 2% от 1000 долларов = 20 долларов.

1 пункт стоит 20/50 = 0,4 доллара.

Следовательно, его лот = 0,04.

Сущность фиксированно-фракционного метода в том, что при любом убытке или прибыли сохраняется процент риска. А лот увеличивается / уменьшается пропорционально сумме на депозите.

Все очень просто.

Чтобы увеличить лот до 0,05 (т.е. на четверть), нужно иметь на счету 1250 долларов. Чтобы увеличить в два раза лот – сначала нужно увеличить депозит в два раза.

Или: добавляем 0,01 к лоту при увеличении депозита на 250 долларов.

С этим все понятно.

Теперь о другом. Дело в том, что многие трейдеры воспринимают эти расчеты так: можно открывать сразу несколько позиций лотом 0,04 каждая. При этом все правила ММ будут соблюдены, т.к. в каждой сделке риск сохраняется 2%. Это неверно. Если открыть сразу 3 позиции лотом 0,04, суммарный риск будет 6%.

А теперь, предположим, у трейдера началась полоса неудач. Что бывает очень часто. Случились четыре неудачные сделки подряд. Давайте посчитаем убытки.

4 убытка по 20 долларов подряд = 80 долларов, т.е. уже 8% от депозита.

А что будет, если убыточных сделок будет 10 подряд? Трейдер потеряет 20% своих денег.

После 10 неудачных сделок трейдер потеряет 200 долларов. Но лот по методу фиксированной фракции еще не уменьшаем. А ждем, пока просадка будет 250 долларов, или 25% депозита. Такое положение вещей я бы отнесла к недостаткам этого метода. Так как потеря четверти депозита – это существенно.

В любом случае, главное правило, которого нужно придерживаться такое: одновременно можно держать открытые позиции, суммарный лот по которым не превышает 0,04 для депозита 1000 долларов с заданным риском 2%. Следующая сделка открывается, только если предыдущая закрыта или переведена в безубыток.

Посмотрим, как меняется лот при изменении % риска в сделке

метод фиксированной фракции

Что получается? При увеличение % риска лоты становятся просто гигантскими. При 10-ти процентном риске на сделку через 10 неудачных сделок трейдер потеряет весь свой депозит. Что произойдет, думаю, однозначно.

Однако при маленьких рисках (например, 1% или 2%) необходимо заработать огромное число пунктов, чтобы увеличить свой депозит до 1250 долларов.

По-моему, оптимальный уровень риска лежит где-то между 2% и 10%.

Также к недостаткам этого метода я отношу неизменный уровень риска в каждой сделке. То есть каждый свой торговый день на протяжении всей торговой жизни, трейдер рискует одни и тем же процентом от своего капитала. Никакой надежды на светлое безоблачное будущее.))

Посмотрим на другую таблицу, где зафиксирован 4% риск в сделке, но меняется величина SL.

метод фиксированной фракции

Чем дальше трейдер в торговой системе использует SL, тем меньшим лотом ему нужно работать. Но тем меньше он получит и за удачную сделку. Однако по моим наблюдениям, чем дальше SL, тем все же меньше вероятность заработать длинную серию убытков подряд.

Подытожим преимущества метода фиксированной фракции:

  1. Простота в расчетах и формулах
  2. Не нужно гадать. Лот зависит от двух параметров. Нужно знать свой средний SL. А величину % риска нужно выбрать такую, чтобы пережить как минимум 10 неудачных входов в рынок подряд.
  3. При правильных и с умом сделанных расчетах слить депозит крайне тяжело

К недостаткам фиксированно-фракционного метода можно отнести следующее:

  1. При больших просадках лот уменьшается недостаточно быстро. Ведь, чем меньше депозит, тем более губительно воздействие каждой неудачной сделки.
  2. Наоборот, при прибыльной торговле депозит увеличивается медленнее, чем это возможно. А риск не уменьшается.

 

Понравилась статья? Проголосуй:

Комментариев: 6 на “Фиксированно-фракционный метод управления капиталом.

  1. Сергей

    Елена, а какой у тебя риск на одну сделку? Какая максимальная серия убыточных сделок у тебя случалась.?

    • Елена Автор записи:

      У меня сейчас суммарный риск 5,8 % на все позиции. Я работаю по пропорции фиксированной, и сейчас у меня риск максимальный. Потом начнет плавно снижаться.
      А серия убыточных сделок , наверное, семь.
      Сергей, я посмотрела твой индикатор. Он сам предлагает метод расчета лота? Ну то есть по пропорции или фракции…? Или можно выбрать? И что значит каждый входной параметр?

      • Сергей

        Елена, можно выбрать. В параметры зайди, я думаю поймешь.

        Lots = 0.01; // Размер торгуемого лота
        LotsWayChoice = 1; // Способ выбора рабочего лота:
        // 0-фиксированный,
        // 1-процент от депозита,
        // 2-фракционно-пропорциональный,
        // 3-фракционно-фиксированный,

        LotsPercent=1; // Процент от депозита
        LotsDeltaDepo=500; // Коэффициент приращения депозита
        LotsDepoForOne=1000; // Размер депозита для одного минилота
        RazmerStop=200; // средний размер стопа

          • Сергей

            HistoryView=0; показывать историю сделок или нет. (0 или 1)
            CurrentProfitView=1; этот по моему я отключил он вообще не работает, а раньше отображал или нет профит.. общий и по текущей паре.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *